策略优劣衡量指标(5) - Sharpe Ratio

  • Sharpe Ratio 夏普比率

如何计算夏普率

$$SharpeRatio = \frac{Rp - Rf}{σp}$$

  • Rp: 投资组合实际/预期年化报酬率
  • Rf: 年化无风险利率
  • σp: 投资组合年化报酬率的标准差

交易领域的用途

用于帮助投资者直观了解固定风险下的回报. 最终实现在固定所能承受的风险下, 追求最大的报酬; 或在固定的预期报酬下, 追求最低的风险.

参考资料

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