套利策略
必须知道赚的是什么钱
现货之间 - 品种完全一致, 例如 A 交易所的 BTC_USDT == B 交易所的 BTC_USDT
完全一致的品种之间的套利, 可以无脑轧差价.
其他衍生品 - 品种类似, 例如 A 交易所 BTC_USDT 正向永续合约 ~ B 交易所 BTC_USDT 正向永续合约, 因为二者可能天然存在一个价差阈值.
类似品种之间的套利, 涉及二者的均值回复(线性的 min(sum(A'-A)), 最小二乘的 min(sum(sqrt(A'^2 - A^2))) …), 得到曲线后, 验证 A'-A 序列的波动率
